Most Browna – proces gaussowski 👁 {\displaystyle \left\{X_{t}\right\}_{t\in [0,1]}}
o ciągłych trajektoriach takim, że 👁 {\displaystyle \operatorname {E} X_{t}=0}
i 👁 {\displaystyle Cov(X_{t_{1}},X_{t_{2}})=t_{1}(1-t_{2})}
dla 👁 {\displaystyle t_{1}\leqslant t_{2}.}
Most Browna możemy łatwo skonstruować mając proces Wienera 👁 {\displaystyle X_{t}=W_{t}-tW_{1}.}
Inny sposób zdefiniowania mostu Browna to zwarunkowanie procesu Wienera w 👁 {\displaystyle t=1}
– 👁 {\displaystyle W_{1}=0.}
Stąd też bierze się nazwa. Zauważmy bowiem, że 👁 {\displaystyle X_{0}=X_{1}=0,}
punkty czasu 👁 {\displaystyle t_{1}=0}
i 👁 {\displaystyle t_{2}=1}
to „pylony mostu do których jest przymocowany proces Wienera”.