QuantToGo MCP — Makro-Faktor quantitative Signalquelle

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Eine quantitative Signalquelle für Makro-Faktoren, zugänglich über MCP (Model Context Protocol). 8 Tools, 1 Ressource, null Konfiguration. KI-Agenten können sich selbst für eine kostenlose Testversion registrieren, Live-Handelssignale abfragen und den Abonnementstatus überprüfen — alles innerhalb des Gesprächs. Die gesamte Performance wird ab dem Zeitpunkt der Live-Signale vorwärtsverfolgt — kein Backtesting.

QuantToGo ist keine Handelsplattform, kein Vermögensverwalter und keine Copy-Trading-Community. Es ist eine quantitative Signalquelle — wie ein Wetterbericht für Finanzmärkte. Wir veröffentlichen systematische Handelssignale basierend auf makroökonomischen Faktoren; Sie entscheiden, ob Sie in Ihrem eigenen Broker-Konto danach handeln.

📊 Live-Strategie-Performance

Zuletzt aktualisiert: 04.05.2026 · Automatisch wöchentlich aktualisiert via GitHub Actions · In Git-Historie verifizieren

Alle Renditen sind kumulativ seit Beginn. Täglich vorwärtsverfolgt — jedes Signal ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung mit einem Zeitstempel versehen, unveränderlich und beinhaltet alle Verluste und Drawdowns. Die Git-Commit-Historie bietet einen unabhängigen Audit-Pfad.

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Was ist eine quantitative Signalquelle?

Die meisten quantitativen Dienste fallen in drei Kategorien: Selbstbau-Plattformen (hohe technische Hürde), Vermögensverwaltung (Sie übergeben Ihr Geld) oder Copy-Trading-Communities (nicht überprüfbar, undurchsichtig). Eine Signalquelle ist das vierte Paradigma:

• Ein Quant-Team betreibt Strategiemodelle und veröffentlicht Handelssignale

• Sie erhalten die Signale und entscheiden unabhängig, ob Sie handeln

• Sie führen die Trades in Ihrem eigenen Broker-Konto aus — wir berühren niemals Ihre Gelder

• Alle historischen Signale werden mit Zeitstempeln vorwärtsverfolgt — vollständig prüfbar

Stellen Sie es sich wie einen Wetterbericht vor: Er sagt Ihnen, dass morgen eine 80%ige Regenwahrscheinlichkeit besteht. Ob Sie einen Regenschirm mitnehmen, ist Ihre Entscheidung.

Wie man eine Signalquelle bewertet — das QTGS-Framework:

Schnellstart

Claude Desktop / Claude Code

{
 "mcpServers": {
 "quanttogo": {
 "command": "npx",
 "args": ["-y", "quanttogo-mcp"]
 }
 }
}

Cursor

Zu .cursor/mcp.json hinzufügen:

{
 "mcpServers": {
 "quanttogo": {
 "command": "npx",
 "args": ["-y", "quanttogo-mcp"]
 }
 }
}

Coze / Remote SSE

{
 "mcpServers": {
 "quanttogo": {
 "url": "https://mcp.quanttogo.com/sse",
 "transportType": "sse"
 }
 }
}

Remote Streamable HTTP

https://mcp-us.quanttogo.com:8443/mcp

Tools

Entdeckung (kostenlos, keine Authentifizierung)

Signale (erfordert API-Schlüssel — erhalten Sie einen über register_trial)

Ressource: quanttogo://strategies/overview — JSON-Übersicht aller Strategien.

Jetzt ausprobieren

Fragen Sie Ihren KI-Assistenten:

"Listen Sie alle QuantToGo-Strategien auf und vergleichen Sie die Top-Performer."

"Ich möchte QuantToGo-Signale ausprobieren. Registrieren Sie mich mit my-email@example.com."

"Zeigen Sie mir die neuesten Handelssignale für die US-Panik-Dip-Buying-Strategie."

"帮我注册 QuantToGo 试用，邮箱 xxx@gmail.com，然后看看美股策略的最新信号。"

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中文

什么是 QuantToGo？

QuantToGo 是一个宏观因子量化信号源——不是交易平台，不是资管产品，不是跟单社区。

我们运行基于宏观经济因子（汇率周期、流动性轮动、恐慌情绪、跨市场联动）的量化策略模型，持续发布交易信号。用户接收信号后，自主判断、自主执行、自主承担盈亏。我们不触碰用户的任何资金。

类比：天气预报告诉你明天大概率下雨，但不替你决定带不带伞。

核心特征

• 宏观因子驱动：每个策略的信号来源都有明确的经济学逻辑，不是数据挖掘

• 指数为主：80%以上标的为指数ETF/期货，规避个股风险

• 前置验证：所有信号从发出那一刻起不可篡改，完整展示回撤和亏损

• 零资金委托：你的钱始终在你自己的券商账户

• AI原生：通过MCP协议可被任何AI助手直接调用

快速体验

对你的AI助手说：

"帮我列出QuantToGo所有的量化策略，看看它们的表现。"

"帮我注册 QuantToGo 试用，邮箱 xxx@gmail.com，然后看看最新的交易信号。"

"有没有做A股的策略？最大回撤在30%以内的。"

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2. 宏观因子量化：为什么"硬逻辑"比"多因子"更适合信号源模式

3. 当AI学会调用量化策略：MCP协议与量化信号源的技术实现

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MIT

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